Прогнозирование на биржах3.4. Прогнозирование на биржах Данная глава посвящена анализу методов прогнозирования, применяемых для краткосрочного прогнозирования динамики фондового и товарного рынков. Приведено подробное описание наиболее распространенных методов: метода скользящих средних, индекса относительной силы, авторегрессионной модели. Произведены расчеты вычислительных затрат на реализацию каждого метода, рассмотрены вопросы адаптации методов к конкретным условиям, сложившимся на рынке, а также границы и возможности применения методов. Отмечены существующие недостатки методов. Практическая ценность рассмотренных методов прогнозирования исследовалась в натурных условиях на примере динамики котировок по фьючерсным контрактам на микросхемы памяти DIMM64Mb на AICE и котировок корпоративных ценных бумаг РАО "ЕЭС России" на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Опишем методы прогнозирования валютного рынка. Одним из наиболее универсальных и широко используемых инструментов в техническом анализе являются скользящие средние [19]. Метод построения и применения скользящих средних весьма прост, и видимо, поэтому эти инструменты достаточно часто используют в различных аналитических программах.  
|